Хочу понять примитивный, но принципиальный вопрос по ценообразованию фючерсов

Категория: Категории вопросов Срочный рынок

Хочу понять как получается цена фьючерсов. Та цена, которую мы видим в стакане фьючерса – это цена чего.  Это цена обязательства купить/продать БА в день экспирации (по примеру опционов, ценообразование которых я прекрасно понимаю)? Судя по тому, что цена совпадает с ценой БА, это неЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

Странная ситуация с закрытие по маржинколу.

Категория: Категории вопросов Фьючерсы
Метки:       

21 июля зашортил RIU 191000, держал убыток все это время. В регламенте маржин обеспечение нужно 10%, сегодня закрыли в 11:56. Брокер сказал, что по марже 46% не хватало.

  • На мое заявление, что было и 48% и не закрывали, сказал, что это делается руками и простоЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

    Стратегия по многодневным позициям по фьючерсам

    Категория: Категории вопросов Фьючерсы

    Приветствую, Уважаемые :-)

    Мучает меня вопрос ,насколько стабильны многодневные позиции по фьючерсам (например, на акции Газпрома). Если я правильно понимаю, позиция по контракту может быть прекращена, если, например, контрагент не в состоянии выполнить своих обязательств и его позиции были закрыты принудительно.

    - Какие еще варианты возможны? -ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

    Это Вопрос!
    Рисунок профиля (DD Allanon)
    71
    ответы28.07.2011 11:38
    ответы2
    просмотров Просмотров: 807
    0

    Где взять исторические данные по опционам

    Категория: Категории вопросов Опционы

    Подскажите где можно качнуть исторические данные по опционам для тестирования стратегии по разным страйкам.

    Это Вопрос!
    Рисунок профиля (DD Allanon)
    71
    ответы28.07.2011 11:34
    ответы2
    просмотров Просмотров: 2 131
    0

    Почему отсутствуют маркетмейкеры во многих опционных стаканах

    Категория: Категории вопросов Срочный рынок

    Любопытная ситуация на Российском срочном рынке. У нас из всех линеек опционов ликвидные лишь опционы на фьючерсы РТС, фьючерс на газ, лук и сбер. И то во фьючерсах на акции маркетмейкеры поддерживают какой-то немереный спрэд (например, в ближнем Газпроме спрэд держат 50 пунктов при ценеЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

    Это Вопрос!
    Рисунок профиля (Павел Ф)
    125
    ответы28.07.2011 08:26
    ответы1
    просмотров Просмотров: 747
    0

    Решение по короткому хеджированию

    Категория: Категории вопросов Срочный рынок

    Добрый день. Объясните решение ситуации:

    Страхование будущей прибыли (короткое хеджирование). Определить результаты (прибыль, убытки) экспортера от фьючерсной сделки. Целевая цена экспортера – 980 USD/т.; Биржевая котировка – 1100 USD/т.;

    Скидка на товар на бирже (товар не зарегистрирован, а также по условиям поставки) – 60 USD/т.; Рыночная ценаЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

    Это Вопрос!
    Рисунок профиля (Павел Ф)
    125
    ответы28.07.2011 08:12
    ответы1
    просмотров Просмотров: 715
    0

    Исторические данные ГО(гарантийного обеспечения)

    Категория: Категории вопросов Срочный рынок
    Метки:                

    Задался вопросом найти и проанализировать. Подскажите, где можно достать историю ГО для фьючерсов. Интересует история хотя бы с 2008 года на RI, Si, SR, GZ

    Это Вопрос!
    Рисунок профиля (Павел Ф)
    125
    ответы28.07.2011 07:57
    ответы1
    просмотров Просмотров: 1 297
    0

    19000 контрактов по Ri. в биде появившиеся на 30 секунд – не манипуляция

    Категория: Категории вопросов Фьючерсы

    Если 19000 контрактов в биде появившиеся на 30 секунд в 60пп от спреда – если не манипуляция, ТО вероятно это было чье то сильное и непреодолимое желание купить, как яркая звезда зажглась на небосклоне, и впрочем тут же безмолвно угасла в пучине стакана.

    Это Вопрос!
    Рисунок профиля (bearing)
    136
    ответы26.07.2011 12:01
    ответы1
    просмотров Просмотров: 805
    0

    Расчеты вариационной маржи по опционам Газпрома

    Категория: Категории вопросов Опционы
    Метки:       

    Я новичок на срочной рынке, в чем-то удается разобраться самому, в чем-то нет ..

    Вчера купил опцион GAZR-9.11M140911PA 20000. Сегодня пришел отчет, не могу понять один момент:

  • 1. Средняя цена покупки 670

  • 2. Количество 1 опцион

  • 3. Текущая цена на рынке 900700

  • 4. Необходимый уровень ГО 775

  • 5. Размер вариационнойЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

    Это Вопрос!
    Рисунок профиля (bearing)
    136
    ответы26.07.2011 11:56
    ответы1
    просмотров Просмотров: 1 799
    0

    Какой Средний round-trip по заявке и стакану в Плаза2

    Категория: Категории вопросов Срочный рынок
    Метки:    

    Или я что-то путаю, или ситуация становится хуже…

  • Попробуем собрать более-менее объективную статистику.

  • Кому не трудно напишите 3 числа (минимум, среднее, максимум) по 2 пунктам:

  • 1) Round-trip с момента отправки заявки до прихода ответа ТС ФОРТС

  • 2) Round-trip с момента отправки заявки до появления этой заявки в стакане (приходаЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

    Это Вопрос!
    Рисунок профиля (bearing)
    136
    ответы26.07.2011 11:51
    ответы1
    просмотров Просмотров: 836
    0

    Как ведется расчет вариационной маржи по Ri.

    Категория: Категории вопросов Фьючерсы

    Подскажите, пожалуйста, каким документом определен порядок расчета вариационной маржи по фьючерсу на индекс РТС. Перековырял весь раздел документы сайта биржи, но так и не нашел документа в котором расписано между какими моментами времени рассчитывается вариационка и когда она зачисляется на счет. Как я понимаю, естьЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

    Это Вопрос!
    Рисунок профиля (Павел Ф)
    125
    ответы24.07.2011 13:47
    ответы1
    просмотров Просмотров: 1 383
    0